PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIIX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIIX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIIX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, ACIIX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund Class I

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с JEPIACIIX с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий ACIIX и COWZ

ACIIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ACIIX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIIXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

5.59

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIIX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIIXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между ACIIX и COWZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIIX и COWZ

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIIX и COWZ

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIIXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-38.63%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-13.55%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-22.00%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.72%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.85%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.92%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIIX и COWZ

American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.01% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIIXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.96%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.37%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

17.50%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

17.73%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

20.08%

-6.71%