PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIIX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) is Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ACIIX returned 8.92%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACIIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIIX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ACIIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.92% против 13.19% соответственно.

ACIIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
8.01%
1 год
17.28%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.92%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		7.47%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ACIIX and BRK-B is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1998 г.

0.55

The correlation between ACIIX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPIACIIX с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ACIIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.01

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.09

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.01

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

-0.03

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.01

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ACIIX и BRK-B

Максимальная просадка ACIIX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-53.86%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-9.42%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-14.95%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-26.58%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-29.57%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-9.57%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-11.07%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.47%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIIX и BRK-B

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) составляет 2.33%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ACIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.08%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

10.87%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

14.39%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

17.13%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

19.43%

-6.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIIX и BRK-B

Дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.83%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIIX and BRK-B have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to ACIIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, ACIIX dropped -39.16% vs BRK-B's -53.86%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор