PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VGRNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		1.52%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.00%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VGREX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.61% соответственно.

VGREX

1 день
1.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.60%
3 года*
5.73%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.91%

VGRNX

1 день
1.66%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.86%
1 год
15.71%
3 года*
8.20%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCSTXVGREX с VCGAXVGREX с VCIEXVGREX с VGLSX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий VGREX и VGRNX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGREX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.28

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.73

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

5.01

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.24

Корреляция

Корреляция между VGREX и VGRNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VGRNX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VGRNX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.16%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%0.00%0.00%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.80%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VGRNX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-38.77%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.35%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-35.59%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-38.77%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-11.20%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-10.74%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.30%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VGRNX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.54%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.68%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.40%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.82%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

14.70%

+2.25%