Сравнение VGREX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VGREX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 2.79% против 5.31% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и FRIRX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
VGREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
VGREX
FRIRX
Сравнение VGREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 4.76 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и FRIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и FRIRX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и FRIRX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -34.50% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -4.30% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -18.18% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -34.50% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -2.71% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -3.30% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.03% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и FRIRX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 1.66% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 2.84% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 4.91% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 6.53% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 9.49% | +7.46% |