Сравнение VGREX с FIREX
VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) and FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGREX returned 3.25%/yr vs 3.14%/yr for FIREX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGREX charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for FIREX.
Доходность
Сравнение доходности VGREX и FIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGREX имеют среднегодовую доходность 3.25%, а акции FIREX немного отстают с 3.14%.
VGREX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 3.25%
FIREX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам VGREX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 6.76% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -4.34% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Correlation
The correlation between VGREX and FIREX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between VGREX and FIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
VGREX
FIREX
Сравнение VGREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.23 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 0.63 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и FIREX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и FIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -71.40% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -13.75% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.06% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -37.14% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -37.14% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -21.04% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -18.73% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.07% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и FIREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеют волатильность 3.70% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.84% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.12% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.71% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.77% | +3.23% |
Сравнение комиссий VGREX и FIREX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и FIREX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FIREX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.10% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.00% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGREX and FIREX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGREX has higher volatility (3.70%) compared to FIREX (3.66%). In terms of maximum drawdown, VGREX dropped -63.57% vs FIREX's -71.40%.
VGREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGREX и FIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор