PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 20.84% соответственно.

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGPMX и VITAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGPMX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.87

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.39

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

1.26

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.59

3.92

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.87

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.56

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между VGPMX и VITAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VITAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VITAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-54.81%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-16.38%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-35.10%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-35.10%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-16.38%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-8.06%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.24%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VITAX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.70%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.84%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

27.38%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

25.22%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

24.69%

-3.04%