Сравнение VGPMX с LVAFX
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VGPMX returned 9.38%/yr vs 8.29%/yr for LVAFX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGPMX charges 0.36%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и LVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGPMX показывает доходность 18.12%, а LVAFX немного выше – 18.59%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции LVAFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.29% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 6.55%
LVAFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 7.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGPMX и LVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 18.12% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 18.59% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
Correlation
The correlation between VGPMX and LVAFX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between VGPMX and LVAFX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGPMX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск
VGPMX
LVAFX
Сравнение VGPMX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGPMX | LVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.67 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 5.19 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 18.56 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и LVAFX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и LVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGPMX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -33.69% | -45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -5.76% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -17.52% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -18.34% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -33.69% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -4.70% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.61% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и LVAFX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGPMX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.87% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 6.60% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 8.50% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.23% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 13.54% | +7.08% |
Сравнение комиссий VGPMX и LVAFX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и LVAFX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности LVAFX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 8.58% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.30% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
VGPMX and LVAFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (4.39%) compared to LVAFX (1.87%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs LVAFX's -33.69%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGPMX и LVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор