Сравнение VGPMX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.54% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и ARTHX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
VGPMX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
VGPMX
ARTHX
Сравнение VGPMX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 2.35 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 3.00 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.28 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 14.04 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 2.35 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.56 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и ARTHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и ARTHX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и ARTHX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -37.42% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.30% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -37.42% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -37.42% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -9.16% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -7.19% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.44% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и ARTHX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.09% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.40% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 16.18% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.54% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.50% | +4.17% |