Сравнение VGMS с VUSB
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 4.37% for VUSB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGMS показывает доходность 1.48%, а VUSB немного выше – 1.54%.
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 5.51% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.54% | 3.05% |
Correlation
The correlation between VGMS and VUSB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between VGMS and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VGMS
VUSB
Сравнение VGMS c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.15 | -1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 11.83 | -9.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 67.06 | -55.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VUSB
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.79% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.37% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.27% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.07% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VUSB
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что VGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.26% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.56% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 0.67% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.84% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.82% | +2.42% |
Сравнение комиссий VGMS и VUSB
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VUSB
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VUSB в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.38% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VUSB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (1.06%) compared to VUSB (0.26%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs VUSB's -1.79%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.52% vs 4.37% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.52% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.38% for VUSB.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.10% for VUSB.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор