Сравнение VGMS с SOFR
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. VGMS is actively managed, while SOFR is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.45%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between VGMS and SOFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. SOFR — Ранг доходности на риск
VGMS
SOFR
Сравнение VGMS c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.96 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и SOFR
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.41% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.14% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.03% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.84% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.84% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.84% | +2.37% |
Сравнение комиссий VGMS и SOFR
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и SOFR
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and SOFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.95% for SOFR.
They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор