Сравнение VGMS с AGGA
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.77%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.77% | 3.74% |
Correlation
The correlation between VGMS and AGGA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. AGGA — Ранг доходности на риск
VGMS
AGGA
Сравнение VGMS c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и AGGA
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.47% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.22% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и AGGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.13% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.20% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.20% | +1.01% |
Сравнение комиссий VGMS и AGGA
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и AGGA
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности AGGA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and AGGA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.26% for AGGA.
They also come from different issuers: Vanguard and Astoria. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.55% for AGGA.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор