Сравнение VGLSX с MHESX
VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, VGLSX returned 6.53%/yr vs 5.38%/yr for MHESX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и MHESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции VGLSX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.53% против 5.38% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 6.53%
MHESX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам VGLSX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 10.41% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 9.33% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Correlation
The correlation between VGLSX and MHESX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between VGLSX and MHESX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLSX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
VGLSX
MHESX
Сравнение VGLSX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.81 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 10.62 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.23 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и MHESX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, примерно равная максимальной просадке MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и MHESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLSX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -46.01% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -8.64% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -19.47% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -36.05% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -36.05% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -11.68% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.26% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и MHESX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 2.68%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLSX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.20% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.76% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 10.89% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 15.18% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 14.84% | -3.92% |
Сравнение комиссий VGLSX и MHESX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и MHESX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGLSX and MHESX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHESX has higher volatility (3.20%) compared to VGLSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs MHESX's -46.01%.
VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLSX и MHESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор