PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с MHESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.22%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VGLSX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.62% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

MHESX

1 день
-0.77%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.87%
1 год
19.85%
3 года*
7.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX

Сравнение комиссий VGLSX и MHESX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.19

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.80

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.42

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.57

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Корреляция

Корреляция между VGLSX и MHESX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и MHESX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%0.00%0.00%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и MHESX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, примерно равная максимальной просадке MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-46.01%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.87%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-36.05%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-36.05%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.50%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-11.76%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.69%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и MHESX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.37%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

7.96%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.60%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

15.16%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

14.78%

-3.86%