PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с UFO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.71%/yr vs 13.43%/yr for UFO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности VGK и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.07%.

VGK

1 день
0.28%
1 месяц
4.76%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.07%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.00%

UFO

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.51%
С начала года
36.07%
6 месяцев
41.02%
1 год
104.29%
3 года*
41.78%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.99%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%9.72%
UFO
Procure Space ETF		36.07%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between VGK and UFO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.61

The correlation between VGK and UFO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGK и UFO

Секторы
VGK
UFO

Финансовые услуги

23.6%
0.0%

Промышленность

19.3%
45.8%

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%
27.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
24.5%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.6%
UFO
0.0%

Промышленность

VGK
19.3%
UFO
45.8%

Здравоохранение

VGK
11.9%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
UFO

-

Технологии

VGK
8.2%
UFO
27.8%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
UFO

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
UFO

-

Энергетика

VGK
5.3%
UFO

-

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
UFO

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
UFO
24.5%

Недвижимость

VGK
1.5%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

VGK vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.58

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.06

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.57

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

13.79

-7.61

VGK vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и UFO

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-50.33%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-22.94%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-25.91%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-50.33%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-22.44%

+22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-21.80%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

7.59%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и UFO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.81%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

20.17%

-14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

33.87%

-20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

40.77%

-24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

30.60%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

31.16%

-12.21%

Сравнение комиссий VGK и UFO

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и UFO

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.75%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and UFO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.17%) compared to VGK (5.81%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.43% vs 8.71% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.43% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

VGK has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.31% for UFO.

VGK is categorized as Europe Equities, while UFO is Global Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProcureAM. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор