Сравнение VGK с PBEU
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности VGK и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
VGK
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.38%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGK и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 6.16% | 6.98% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between VGK and PBEU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. PBEU — Ранг доходности на риск
VGK
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGK c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и PBEU
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -17.26% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.42% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.94% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 27.63% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 27.63% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 27.63% | -9.07% |
Сравнение комиссий VGK и PBEU
VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBEU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и PBEU
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.95% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and PBEU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.01% for PBEU.
VGK is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Vanguard and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для VGK и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор