Сравнение VGK с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
VGK и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.98% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и EUDG
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
VGK vs. EUDG — Ранг доходности на риск
VGK
EUDG
Сравнение VGK c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.32 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.99 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGK и EUDG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и EUDG
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и EUDG
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -33.76% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.20% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -33.30% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.76% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.97% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -7.77% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и EUDG
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.76% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.69% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.55% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.46% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.57% | +1.31% |