PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIVX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		-1.83%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VGIVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.54% против 11.54% соответственно.

VGIVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.82%
1 год
8.16%
3 года*
8.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.54%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с VOOVGIVX с XLKVGIVX с SCHGVGIVX с QQQVGIVX с VEGBX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VGIVX и VDIGX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGIVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.19

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.39

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.40

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.57

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.19

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGIVX и VDIGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и VDIGX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.49%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и VDIGX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-45.23%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-9.57%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-16.18%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-32.98%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.10%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.67%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.45%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.19%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

7.66%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

14.50%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

13.85%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

15.69%

-9.36%