Сравнение VGISX с SAMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и SAMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и SAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | -0.19% | 5.88% | 7.03% | 11.21% | -0.86% | 4.86% | 0.41% | 6.66% | 0.24% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SAMBX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.74% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
SAMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и SAMBX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.
Доходность на риск
VGISX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск
VGISX
SAMBX
Сравнение VGISX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | SAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.94 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.31 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.60 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 11.90 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.94 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.78 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и SAMBX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и SAMBX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SAMBX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 7.07% | 7.78% | 8.21% | 8.21% | 5.34% | 3.03% | 4.03% | 5.28% | 5.15% | 4.28% | 4.79% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и SAMBX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и SAMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -24.74% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -2.22% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -5.66% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -20.91% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -0.32% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.60% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.51% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и SAMBX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.68% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 1.77% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 2.92% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 2.92% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 3.93% | +13.81% |