Сравнение VGISX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.46% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и GRIFX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
VGISX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
VGISX
GRIFX
Сравнение VGISX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.72 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и GRIFX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и GRIFX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -14.29% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -3.61% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -14.29% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -14.29% | -27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.02% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.38% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.83% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и GRIFX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.88% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 2.48% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 4.58% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 5.56% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 4.62% | +13.12% |