Сравнение VGISX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.31% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и CRARX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
VGISX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
VGISX
CRARX
Сравнение VGISX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.13 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.28 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.26 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.02 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и CRARX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и CRARX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и CRARX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -72.66% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.25% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -35.43% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -45.19% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -13.38% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -12.61% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.07% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и CRARX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.16% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.01% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 15.89% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.98% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.29% | -3.55% |