PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и AIO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%1.39%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Сравнение комиссий VGISX и AIO

VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.


Доходность на риск

VGISX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.90

-1.51

VGISX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между VGISX и AIO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и AIO

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AIO в 13.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и AIO

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и AIO.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-44.88%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-15.46%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-37.39%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.21%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.22%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.23%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и AIO

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.79%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

13.80%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

23.20%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

22.01%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

27.03%

-9.29%