Сравнение VGISX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 1.39% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и AIO
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
VGISX vs. AIO — Ранг доходности на риск
VGISX
AIO
Сравнение VGISX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.90 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и AIO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и AIO
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и AIO
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -44.88% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -15.46% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -37.39% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.21% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.22% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.23% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и AIO
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.79% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 13.80% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 23.20% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 22.01% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 27.03% | -9.29% |