Сравнение VGI с VKSIX
VGI (Virtus Global Multi-Sector Income Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - VGI is a Multisector Bonds fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VGI returned 2.66%/yr vs 0.05%/yr for VKSIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGI и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.24%.
VGI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.45%
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGI и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 0.64% | 16.14% | 10.43% | 14.58% | -21.70% | 1.40% | 9.81% | 27.29% | -21.23% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between VGI and VKSIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGI vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
VGI
VKSIX
Сравнение VGI c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGI | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.51 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.94 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGI и VKSIX
Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGI | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -35.59% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -16.70% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -20.29% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.95% | -32.49% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -15.56% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.98% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 9.00% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGI и VKSIX
Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 1.89%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGI | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.60% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 12.02% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 15.94% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 19.25% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.90% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGI и VKSIX
Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности VKSIX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 13.10% | 12.24% | 12.57% | 12.26% | 13.42% | 10.22% | 11.81% | 12.10% | 15.00% | 10.70% | 12.21% | 15.60% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGI and VKSIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to VGI (1.89%). In terms of maximum drawdown, VGI dropped -48.08% vs VKSIX's -35.59%.
VGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGI и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор