PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

VGI управляется Virtus. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 5.60% против 10.40% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с EVG
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий VGI и VIMCX

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VGI vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.01

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.07

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

0.20

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Корреляция

Корреляция между VGI и VIMCX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и VIMCX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VGI и VIMCX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-33.92%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-12.25%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-28.42%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.92%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-10.15%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-4.87%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.27%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 4.28%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.95%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

11.72%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

19.88%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

18.05%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.64%

-1.92%