Сравнение VGI с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VGI управляется Virtus. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGI и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGI и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | -2.66% | 16.14% | 10.43% | 14.58% | -21.70% | 1.40% | 9.81% | 27.29% | -28.73% | 27.46% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGI имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции PHRAX немного отстают с 5.51%.
VGI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 5.60%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGI и PHRAX
Доходность на риск
VGI vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VGI
PHRAX
Сравнение VGI c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGI | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.79 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGI | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGI и PHRAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGI и PHRAX
Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 12.97% | 12.24% | 12.57% | 12.26% | 13.42% | 10.22% | 11.81% | 12.10% | 15.00% | 10.70% | 12.21% | 15.60% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VGI и PHRAX
Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGI | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -72.56% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.50% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -33.51% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -42.00% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.10% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -11.42% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.13% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGI и PHRAX
Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 4.28%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGI | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.54% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 9.20% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 16.54% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 19.11% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.98% | -4.26% |