Сравнение VGHY с YCS
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). VGHY is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
VGHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам VGHY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 2.02% | 1.77% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 16.96% |
Correlation
The correlation between VGHY and YCS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. YCS — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение VGHY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и YCS
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -49.56% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -19.80% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 16.54% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 21.09% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 18.70% | -14.59% |
Сравнение комиссий VGHY и YCS
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и YCS
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and YCS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
VGHY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for YCS.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор