Сравнение VGHY с USOI
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. VGHY is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -3.82% |
Correlation
The correlation between VGHY and USOI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. USOI — Ранг доходности на риск
VGHY
USOI
Сравнение VGHY c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и USOI
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -19.49% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.06% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -7.20% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 22.46% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 22.61% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 22.61% | -18.33% |
Сравнение комиссий VGHY и USOI
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и USOI
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and USOI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 3.98% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор