PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHY с USHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

VGHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGHY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHY и USHY

2026 (YTD)2025
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		0.06%1.80%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VGHY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 0.14%.

VGHY

1 день
0.11%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Active ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGHY:
VGHY с BNDVGHY с SCHDVGHY с SPHYVGHY с SCYBVGHY с VOOVGHY с SHYGVGHY с BSV
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий VGHY и USHY

VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VGHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHY
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Корреляция

Корреляция между VGHY и USHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHY и USHY

Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности USHY в 6.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		3.00%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VGHY и USHY

Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-22.44%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.84%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.71%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGHY и USHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

5.52%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

7.32%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

8.32%

-3.87%