Сравнение VGHY с USHY
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while USHY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGHY показывает доходность 1.99%, а USHY немного выше – 2.02%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.02% | 1.34% |
Correlation
The correlation between VGHY and USHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. USHY — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USHY
Сравнение VGHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и USHY
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -22.44% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.63% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и USHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.64% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 7.35% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 8.20% | -4.10% |
Сравнение комиссий VGHY и USHY
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и USHY
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности USHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and USHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.15% for USHY.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор