Сравнение VGHY с IBHG
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while IBHG is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 1.42%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.42% | 1.25% |
Correlation
The correlation between VGHY and IBHG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. IBHG — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHG
Сравнение VGHY c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и IBHG
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -13.85% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.18% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.61% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.02% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 6.30% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 6.29% | -2.19% |
Сравнение комиссий VGHY и IBHG
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и IBHG
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности IBHG в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.04% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and IBHG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор