PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHY с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

VGHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGHY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHY и IBHE

2026 (YTD)2025
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		-0.05%1.80%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.99%

Доходность по периодам

VGHY

1 день
0.32%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Active ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с VGHY:
VGHY с BNDVGHY с SCHDVGHY с SPHYVGHY с SCYBVGHY с VOOVGHY с SHYGVGHY с BSV
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий VGHY и IBHE

VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF

Доходность на риск

VGHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHY
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Корреляция

Корреляция между VGHY и IBHE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHY и IBHE

Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF		3.00%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок VGHY и IBHE

Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-26.91%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.45%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGHY и IBHE

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

1.33%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

4.90%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

11.67%

-7.21%