Сравнение VGHY с IBHE
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while IBHE is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.99% |
Correlation
The correlation between VGHY and IBHE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
VGHY
IBHE
Сравнение VGHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.41 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и IBHE
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -26.91% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.42% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.78% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.87% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.52% | -7.24% |
Сравнение комиссий VGHY и IBHE
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и IBHE
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and IBHE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
VGHY has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор