Сравнение VGHY с HYLB
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while HYLB is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VGHY на уровне 1.99% и HYLB на уровне 1.99%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VGHY and HYLB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYLB
Сравнение VGHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и HYLB
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -22.91% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.19% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.40% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.72% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 7.48% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 8.14% | -4.04% |
Сравнение комиссий VGHY и HYLB
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и HYLB
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and HYLB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
HYLB has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор