Сравнение VGHY с HYEM
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while HYEM is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам VGHY и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.81% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VGHY and HYEM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. HYEM — Ранг доходности на риск
VGHY
HYEM
Сравнение VGHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и HYEM
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -30.96% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.20% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -4.40% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и HYEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.33% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.49% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 9.27% | -4.99% |
Сравнение комиссий VGHY и HYEM
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и HYEM
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности HYEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and HYEM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор