Сравнение VGHY с FAAR
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам VGHY и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 17.40% | -1.63% |
Correlation
The correlation between VGHY and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. FAAR — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение VGHY c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и FAAR
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -18.03% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.66% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -7.82% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 13.30% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 12.97% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 11.55% | -7.31% |
Сравнение комиссий VGHY и FAAR
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и FAAR
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FAAR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.80% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 3.97% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор