Сравнение VGHCX с AHSAX
VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 8.16%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGHCX charges 0.30%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и AHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции VGHCX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 8.16% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.79%
AHSAX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам VGHCX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -4.67% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -2.06% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Correlation
The correlation between VGHCX and AHSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between VGHCX and AHSAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHCX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
VGHCX
AHSAX
Сравнение VGHCX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.20 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.85 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.32 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и AHSAX
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и AHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -46.23% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.67% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -23.11% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -45.04% | +28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -45.04% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -28.77% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -14.71% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.10% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и AHSAX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.42% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.88% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.23% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.15% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 23.33% | -5.69% |
Сравнение комиссий VGHCX и AHSAX
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и AHSAX
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.93% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
VGHCX and AHSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHSAX has higher volatility (5.42%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs AHSAX's -46.23%.
AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGHCX и AHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор