Сравнение AHSAX с GGHCX
AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and GGHCX (Invesco Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 9.61%/yr vs 7.66%/yr for GGHCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for GGHCX.
Доходность
Сравнение доходности AHSAX и GGHCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHSAX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.66% соответственно.
AHSAX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.61%
GGHCX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам AHSAX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 5.57% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -1.81% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Correlation
The correlation between AHSAX and GGHCX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between AHSAX and GGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHSAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
AHSAX
GGHCX
Сравнение AHSAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHSAX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.92 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 2.04 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHSAX и GGHCX
Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и GGHCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -40.23% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -13.53% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -16.86% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -25.37% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -29.34% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -6.44% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -8.82% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.11% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHSAX и GGHCX
Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.69% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 10.48% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.50% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 15.56% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.41% | +5.92% |
Сравнение комиссий AHSAX и GGHCX
AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHSAX и GGHCX
AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 5.79% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Часто задаваемые вопросы
AHSAX and GGHCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHSAX has higher volatility (5.67%) compared to GGHCX (4.69%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs GGHCX's -40.23%.
AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHSAX и GGHCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор