PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHSAX с RYOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 8.16%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHSAX имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции RYOIX немного впереди с 8.43%.

AHSAX

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.19%
1 год
21.16%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
8.16%

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHSAX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-2.06%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between AHSAX and RYOIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.87

The correlation between AHSAX and RYOIX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCXRYOIX с LOGSX

Доходность на риск

AHSAX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.02

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.93

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.63

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

16.65

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и RYOIX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHSAXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-74.43%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.43%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-23.47%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-33.66%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-33.66%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-4.48%

-24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-27.64%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.34%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и RYOIX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.42%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHSAXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

14.84%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

19.35%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

21.22%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.23%

+0.10%

Сравнение комиссий AHSAX и RYOIX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и RYOIX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

AHSAX and RYOIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to AHSAX (5.42%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHSAX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор