Сравнение AHSAX с RYOIX
AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 9.50%/yr vs 10.54%/yr for RYOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.
Доходность
Сравнение доходности AHSAX и RYOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHSAX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям RYOIX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.54% соответственно.
AHSAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 9.50%
RYOIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам AHSAX и RYOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 4.52% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.45% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
Correlation
The correlation between AHSAX and RYOIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.87 |
The correlation between AHSAX and RYOIX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHSAX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск
AHSAX
RYOIX
Сравнение AHSAX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHSAX | RYOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.80 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 21.13 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHSAX и RYOIX
Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и RYOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHSAX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -74.43% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -8.43% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -23.47% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -33.66% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -33.66% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | 0.00% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -27.59% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.31% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHSAX и RYOIX
Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.62%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHSAX | RYOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.63% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 15.35% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.83% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 21.25% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 23.23% | +0.12% |
Сравнение комиссий AHSAX и RYOIX
AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHSAX и RYOIX
AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.28% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
AHSAX and RYOIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOIX has higher volatility (6.63%) compared to AHSAX (5.62%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs RYOIX's -74.43%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHSAX и RYOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор