PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с CII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - VGHAX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, VGHAX returned 9.65%/yr vs 15.28%/yr for CII. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.27%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.28% соответственно.

VGHAX

1 день
0.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-1.44%
1 год
21.67%
3 года*
9.72%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.65%

CII

1 день
0.24%
1 месяц
-0.31%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.11%
1 год
41.18%
3 года*
22.38%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-0.90%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.01%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between VGHAX and CII is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VGHAX and CII has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

VGHAX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHAXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.62

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.42

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.55

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

13.09

-6.60

VGHAX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и CII

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-56.43%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.67%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-21.05%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-22.32%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-40.56%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.21%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.17%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и CII

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 4.75%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.02%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.54%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.78%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.21%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

18.57%

-0.97%

Сравнение комиссий VGHAX и CII

VGHAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и CII

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности CII в 15.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.83%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.73%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and CII have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.02%) compared to VGHAX (4.75%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор