PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGER.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.


VGER.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.10%
1 год
2.05%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGER.DE и H4ZA.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
2.83%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-13.32%

Correlation

The correlation between VGER.DE and H4ZA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between VGER.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

VGER.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGER.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.43

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

4.85

-4.25

VGER.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGER.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и H4ZA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGER.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-38.41%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.97%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-16.40%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-23.26%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.50%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.84%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.24%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и H4ZA.DE

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGER.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.95%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.99%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.99%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.50%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.17%

+1.40%

Сравнение комиссий VGER.DE и H4ZA.DE

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
2.13%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VGER.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.

VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор