Сравнение VGENX с CSUIX
VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 7.70%/yr for CSUIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.86%/yr for CSUIX.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и CSUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.70% соответственно.
VGENX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 9.47%
CSUIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам VGENX и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 20.38% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 9.35% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Correlation
The correlation between VGENX and CSUIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г. | 0.65 |
The correlation between VGENX and CSUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGENX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
VGENX
CSUIX
Сравнение VGENX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.76 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 9.20 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.70 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.54 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и CSUIX
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и CSUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGENX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -52.01% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -5.96% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -14.89% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -20.01% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -35.01% | -26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.56% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -8.16% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и CSUIX
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGENX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.10% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.80% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 9.68% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 12.97% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 14.90% | +8.29% |
Сравнение комиссий VGENX и CSUIX
VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CSUIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и CSUIX
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности CSUIX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.69% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 7.12% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
VGENX and CSUIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGENX has higher volatility (4.94%) compared to CSUIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs CSUIX's -52.01%.
VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGENX и CSUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор