Сравнение VGEA.DE с VNQ
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.29%/yr vs 3.30%/yr for VNQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEA.DE торгуется в EUR, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.23%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 5.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 14.24% | -9.01% | 11.73% | 8.50% | -21.68% | 51.05% | -12.47% | 13.78% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and VNQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
VNQ
Сравнение VGEA.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.73 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.54 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и VNQ
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки VNQ в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -66.71% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -7.01% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -20.46% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -31.09% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -4.32% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -13.79% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.67% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.57% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 9.79% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 13.22% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 18.15% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 20.90% | -14.97% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и VNQ
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и VNQ
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and VNQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while VNQ is REIT. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор