PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с VUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с VUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VUBFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		0.59%5.04%5.99%5.43%-0.53%0.03%1.95%3.34%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.

VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.26%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICX
Часто сравнивают с VUBFX:
VUBFX с VUSBVUBFX с VSCSXVUBFX с FLRNVUBFX с VLTCXVUBFX с VBTLXVUBFX с VOOVUBFX с VHT

Сравнение комиссий VGCIX и VUBFX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGCIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг доходности на риск VUBFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXVUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

5.18

-3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

10.17

-8.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.60

-2.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

14.46

-12.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

65.22

-58.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. VUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VUBFX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXVUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

5.18

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

3.34

-3.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

3.06

-2.30

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VUBFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VUBFX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.12%4.62%5.42%4.06%1.28%0.43%1.52%2.58%2.13%1.43%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VUBFX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCIXVUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-1.86%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.30%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-1.86%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.10%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-0.17%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.07%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VUBFX

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCIXVUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.34%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.55%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

0.84%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

0.98%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

0.84%

+4.08%