PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с VTIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VTIBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%1.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGCIX показывает доходность -0.52%, а VTIBX немного выше – -0.51%.

VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий VGCIX и VTIBX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

VGCIX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.20

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.91

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

3.79

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.86

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VTIBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VTIBX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VTIBX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCIXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-16.15%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.95%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-15.81%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.34%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.09%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VTIBX

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCIXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.43%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.09%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.12%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

4.43%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

3.62%

+1.30%