PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCIX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VGCIX и VDIGX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VGCIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.19

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.39

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.40

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.57

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.16

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VDIGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VDIGX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VDIGX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-45.23%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-9.57%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-16.18%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-7.10%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.67%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.45%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.19%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

7.66%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

14.50%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

13.85%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

15.69%

-10.77%