Сравнение VGCAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и VTBNX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VGCAX
VTBNX
Сравнение VGCAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.65 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 4.63 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и VTBNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и VTBNX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и VTBNX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.71% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.67% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -18.05% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.91% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.91% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.95% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и VTBNX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.57% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.52% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.54% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.31% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.92% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.91% | -0.05% |