PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGAVX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAVX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
-1.88%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%8.45%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VGAVX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 3.59% против -13.82% соответственно.


VGAVX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.74%
1 год
8.07%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.59%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий VGAVX и GUSTX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGAVX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGAVXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

3.18

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

10.74

-8.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

7.08

-5.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

20.50

-18.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

58.55

-49.74

VGAVX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGAVXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.18

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.55

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.44

+1.09

Корреляция

Корреляция между VGAVX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и GUSTX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
5.42%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и GUSTX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGAVXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-79.98%

+53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-0.20%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-1.19%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

-79.98%

+53.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-77.89%

+74.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-35.61%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.07%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и GUSTX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGAVXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.29%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

0.83%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

1.27%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

1.73%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

25.44%

-19.09%