Сравнение VGAVX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VGAVX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 3.59% против -13.82% соответственно.
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и GUSTX
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VGAVX
GUSTX
Сравнение VGAVX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.18 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 10.74 | -8.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 7.08 | -5.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 20.50 | -18.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 58.55 | -49.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.18 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.55 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.44 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и GUSTX
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и GUSTX
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -79.98% | +53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.20% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -1.19% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -79.98% | +53.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -77.89% | +74.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -35.61% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.07% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и GUSTX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.29% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.83% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.27% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.73% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 25.44% | -19.09% |