PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAVX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAVX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		-1.88%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%0.06%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

VGAVX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.74%
1 год
8.07%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.59%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий VGAVX и FUMBX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VGAVX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.55

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.43

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.74

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.55

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между VGAVX и FUMBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и FUMBX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.42%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и FUMBX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAVXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-8.83%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-1.54%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-8.60%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.06%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.88%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.44%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и FUMBX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAVXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.74%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.37%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

2.32%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

2.89%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

2.49%

+3.86%