Сравнение VGAB.NEO с HAF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO).

VGAB.NEO и HAF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и HAF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и HAF.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.45%	2.58%	0.81%	5.73%	-13.57%	-2.59%	5.03%
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF	-0.48%	2.56%	3.65%	10.92%	-6.00%	1.88%	1.69%

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у HAF.TO с доходностью -0.48%.

VGAB.NEO

1 день: 0.45%

1 месяц: -1.66%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 0.92%

3 года*: 1.82%

5 лет*: -1.16%

10 лет*: —

HAF.TO

1 день: -0.58%

1 месяц: -1.92%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: 0.05%

1 год: 0.45%

3 года*: 4.80%

5 лет*: 2.34%

10 лет*: 2.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Global X Active Global Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VGAB.NEO:

VGAB.NEO с ZUAG.TO VGAB.NEO с TGFI.TO VGAB.NEO с NUBF.TO VGAB.NEO с VBG.NEO VGAB.NEO с FFIX.NEO VGAB.NEO с VCE.TO VGAB.NEO с VBAL.TO

Часто сравнивают с HAF.TO:

HAF.TO с XSH.TO HAF.TO с NUBF.TO HAF.TO с FFIX.NEO HAF.TO с VBG.NEO HAF.TO с XBB.TO HAF.TO с TGFI.TO HAF.TO с ZUAG.TO

Сравнение комиссий VGAB.NEO и HAF.TO

VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HAF.TO в 0.59%.

HAF.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF

VGAB.NEO

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. HAF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGAB.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HAF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c HAF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGAB.NEO	HAF.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.06	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.34	0.14	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.02	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.40	0.08	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.29	0.18	+1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAB.NEO vs. HAF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа HAF.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и HAF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGAB.NEO	HAF.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.06	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.33	-0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.19	-0.30

Корреляция

Корреляция между VGAB.NEO и HAF.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и HAF.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности HAF.TO в 5.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.53%	3.44%	3.24%	3.05%	1.67%	2.36%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF	5.04%	5.05%	5.47%	5.34%	4.36%	2.41%	3.08%	3.23%	2.82%	3.11%	3.98%	3.84%

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и HAF.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки HAF.TO в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и HAF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGAB.NEO	HAF.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.09%	-28.04%	+9.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.88%	-3.87%	+0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.61%	-12.30%	-5.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.37%	-2.80%	-5.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.01%	-4.07%	-3.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.90%	1.77%	-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и HAF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 1.66%, в то время как у Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGAB.NEO	HAF.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.66%	2.34%	-0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.53%	5.27%	-2.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.85%	7.19%	-3.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.38%	7.18%	-1.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.54%	11.13%	-5.59%

Сравнение VGAB.NEO с HAF.TO

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и HAF.TO

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и HAF.TO

Доходность по периодам

VGAB.NEO

HAF.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGAB.NEO и HAF.TO

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. HAF.TO — Ранг доходности на риск

VGAB.NEO

HAF.TO

Сравнение VGAB.NEO c HAF.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGAB.NEO vs. HAF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и HAF.TO

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и HAF.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и HAF.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)