Сравнение VGAB.NEO с VCE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).
VGAB.NEO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGAB.NEO и VCE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и VCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.45% | 2.58% | 0.81% | 5.73% | -13.57% | -2.59% | 5.03% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 3.65% | 26.39% | 21.43% | 12.26% | -5.20% | 28.59% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.
VGAB.NEO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
VCE.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAB.NEO и VCE.TO
VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.
Доходность на риск
VGAB.NEO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск
VGAB.NEO
VCE.TO
Сравнение VGAB.NEO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAB.NEO | VCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.88 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.44 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.66 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 12.45 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAB.NEO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.88 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.15 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между VGAB.NEO и VCE.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAB.NEO и VCE.TO
Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VCE.TO в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.53% | 3.44% | 3.24% | 3.05% | 1.67% | 2.36% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.30% | 2.42% | 2.84% | 3.16% | 3.21% | 2.61% | 2.93% | 3.01% | 3.21% | 2.57% | 2.64% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGAB.NEO и VCE.TO
Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и VCE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAB.NEO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -35.92% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -10.79% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | -15.90% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.40% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.76% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.31% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAB.NEO и VCE.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAB.NEO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.38% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 10.41% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 14.94% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 12.68% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 14.96% | -9.42% |