PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAB.NEO с NUBF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAB.NEO с NUBF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO).

VGAB.NEO и NUBF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и NUBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и NUBF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.45%2.58%0.81%5.73%-13.57%-2.59%5.03%
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.51%6.66%1.49%5.75%-6.23%0.36%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у NUBF.TO с доходностью -1.51%.

VGAB.NEO

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
1.82%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

NUBF.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.23%
1 год
3.47%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO
Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с TGFI.TO

Сравнение комиссий VGAB.NEO и NUBF.TO

VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NUBF.TO в 0.78%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. NUBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c NUBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAB.NEONUBF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.58

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.86

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.56

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAB.NEO vs. NUBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NUBF.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и NUBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAB.NEONUBF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.17

-0.28

Корреляция

Корреляция между VGAB.NEO и NUBF.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и NUBF.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NUBF.TO в 4.57%

TTM2025202420232022202120202019
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.53%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%0.00%
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.57%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и NUBF.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки NUBF.TO в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и NUBF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAB.NEONUBF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-16.37%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-4.66%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-12.37%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.55%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.33%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и NUBF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 1.66%, в то время как у NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAB.NEONUBF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.94%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.66%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

6.02%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

7.00%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

11.47%

-5.93%