Сравнение VGAB.NEO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VGAB.NEO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и VBAL.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.55%	2.58%	0.81%	5.73%	-13.57%	-2.59%	5.03%
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	0.43%	13.28%	14.60%	12.46%	-11.41%	10.19%	7.93%

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VGAB.NEO

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.12%

С начала года: -0.55%

6 месяцев: -0.64%

1 год: 1.06%

3 года*: 1.78%

5 лет*: -1.18%

10 лет*: —

VBAL.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.14%

С начала года: 0.43%

6 месяцев: 1.79%

1 год: 13.36%

3 года*: 11.80%

5 лет*: 6.97%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGAB.NEO:

VGAB.NEO с ZUAG.TO VGAB.NEO с TGFI.TO VGAB.NEO с NUBF.TO VGAB.NEO с VBG.NEO VGAB.NEO с HAF.TO VGAB.NEO с FFIX.NEO VGAB.NEO с VCE.TO

Часто сравнивают с VBAL.TO:

VBAL.TO с VGRO.TO VBAL.TO с XBAL.TO VBAL.TO с VEQT.TO VBAL.TO с XEQT.TO VBAL.TO с VT VBAL.TO с VOO VBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VGAB.NEO и VBAL.TO

VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.

VGAB.NEO

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VBAL.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGAB.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBAL.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGAB.NEO	VBAL.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	1.32	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.39	1.85	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.28	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.38	1.77	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.24	7.33	-6.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAB.NEO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGAB.NEO	VBAL.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	1.32	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.82	-1.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.71	-0.83

Корреляция

Корреляция между VGAB.NEO и VBAL.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.08%	3.44%	3.24%	3.05%	1.67%	2.36%	1.35%	0.00%	0.00%
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	2.20%	2.21%	2.29%	2.34%	2.19%	1.93%	1.81%	2.23%	2.01%

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и VBAL.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGAB.NEO	VBAL.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.09%	-21.19%	+3.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.88%	-7.55%	+4.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.61%	-16.43%	-1.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.47%	-3.72%	-4.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.01%	-3.21%	-4.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.89%	1.83%	-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGAB.NEO	VBAL.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.63%	4.01%	-2.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.52%	6.24%	-3.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.84%	10.13%	-6.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.38%	8.53%	-3.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.54%	10.10%	-4.56%

Сравнение VGAB.NEO с VBAL.TO

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и VBAL.TO

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и VBAL.TO

Доходность по периодам

VGAB.NEO

VBAL.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGAB.NEO и VBAL.TO

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

VGAB.NEO

VBAL.TO

Сравнение VGAB.NEO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGAB.NEO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и VBAL.TO

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и VBAL.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и VBAL.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)