PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAB.NEO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAB.NEO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

VGAB.NEO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и TGFI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.45%2.58%0.81%5.73%-13.57%-2.59%5.03%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

VGAB.NEO

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
1.82%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с TBAL.TO

Сравнение комиссий VGAB.NEO и TGFI.TO

VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAB.NEOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.80

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.17

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.14

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

4.16

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAB.NEO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAB.NEOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.11

-0.22

Корреляция

Корреляция между VGAB.NEO и TGFI.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и TGFI.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.53%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%0.00%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и TGFI.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAB.NEOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-22.03%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.07%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-17.25%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-2.53%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-5.59%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и TGFI.TO

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAB.NEOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.34%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.44%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.37%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.37%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

9.63%

-4.09%