Сравнение VFWSX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.12% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и EPDIX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
VFWSX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
VFWSX
EPDIX
Сравнение VFWSX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.01 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.56 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.43 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 17.97 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.01 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и EPDIX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и EPDIX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -38.23% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.92% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -20.98% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -32.84% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.22% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.88% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.69% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и EPDIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.10% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.60% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.22% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.05% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.88% | +1.12% |